2026年1月の投資配分詳細
2026年1月の投資配分は、配分の高い順に米国株式、新興国株式、新興国債券、ハイイールド債券となりました。特筆すべきは、ROBOPROリリース（2020年1月15日）以来、初めて金の組入れが0%となった点です。
AIに基づく各資産のリターン予測では、米国株式や新興国株式などの株式資産の見通しが総じて高位でした。一方で、米国債券をはじめとする債券資産については相対的に低位な見通しとなっています。これらの予測を踏まえ、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化が行われました。結果として、米国株式と新興国株式を中心とし、新興国債券とハイイールド債券でリスクを調整する投資配分となっています。
※上記投資配分は、2025年8月は7月29日、2025年9月は8月29日、2025年10月は9月30日、2025年11月は10月29日、2025年12月は12月1日、2026年1月は2025年12月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。
※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示しています。
AI予測および今回の投資配分変更の背景
今月のリバランスでは、米国株式と新興国株式に約65%の比重を置き、残りを新興国債券とハイイールド債券に配分しました。
米国株式は、主要国通貨に対する長期的なドル安傾向や、米国株式の長期価格推移から見た上昇余地が、見通しにプラスの影響を与え、高い比率を維持しています。
新興国株式は、主にコモディティ（貴金属やエネルギー）が見通しを引き上げる方向に作用しています。特に貴金属市場が短期的に神経質な値動きを見せながらも上昇傾向にあることや、米金利の動きが落ち着きを見せていることが、見通しにプラスの影響を与えました。
ハイイールド債券と新興国債券は、ポートフォリオ全体のリスクを調整する役割とともに、相対的に高い利回りへの期待から組み入れられました。前月に大きく組み入れを増やした新興国債券は、今秋以降の堅調な値動きにより投資妙味がやや薄れたことを反映し、見通しが後退したため、配分が減らされています。
全体として、米国株式や新興国株式といった株式資産の見通しが上位を占めたことから、株式を中心にリスクを選好する結果となっています。また、株式との分散投資によるリスク低減効果が期待される債券資産の中でも、相対的に利回りが高いハイイールド債券と新興国債券を同時に保有することで、バランスを保ちつつも積極的な投資配分を維持しています。
今回の変更や過去の投資配分の変更については、以下の「ROBOPRO」リバランスレポートで詳細を確認できます。
https://ai.folio-sec.com/rebalance-report
「ROBOPRO」の特徴
「ROBOPRO」は、AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた投資サービスです。
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測: AIが40種類以上のマーケットデータを活用し、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析することで、金融市場を予測します。分析には、実際の景気よりも先行して動く「先行性の高いデータ」のみを厳選しています。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される: 感情や思い込みに左右されない定量的な視点で、合理性に徹した投資判断を行います。これにより、トレンド変化への迅速な対応が期待されます。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更: AIの相場予測に基づき、毎月投資配分を変更します。攻めの資産である株式の比率を増やしたり、守りの資産である金の比率を上げたりするなど、パフォーマンスの最大化を目指します。相場の急変時には、臨時で投資配分を変更し、変化に対応します。
「ROBOPRO」の詳細については、以下URLで確認できます。
https://ai.folio-sec.com
AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）、および「あしぎん投資一任サービス STORY AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。また、SBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等、投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
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