2026年2月の投資配分変更の概要
今回の投資配分変更では、米国株式が約37%と引き続き高い比率を占めるものの、前月からはやや減少しました。一方で、前月は保有していなかった先進国株式と金の比率が増加し、より幅広い資産への分散投資が図られています。
AI予測と投資配分変更の背景
ROBOPROで活用されるAIに基づく各資産のリターン予測では、米国株式や先進国株式などの株式資産、および金の見通しが高位となりました。一方、不動産、ハイイールド債券、新興国債券については相対的に見通しが低位です。
これらの予測を踏まえ、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化が行われました。
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米国株式: 主要通貨に対するドル安傾向が引き続き見通しを引き上げる方向に作用しましたが、米国以外の主要先進国株式市場の堅調さや米ドル以外の主要通貨のボラティリティが落ち着いたことにより、相対的な投資妙味が低下し、配分は減少しました。
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新興国株式: 高値警戒感が示唆されたことにより見通しが後退し、配分が減少しました。
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先進国株式: 主要先進国株式市場の堅調な推移が好影響し、見通しが引き上げられたため、組み入れが再開されました。
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ハイイールド債券: 見通しが引き下げられ、配分が減少しました。
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金: 株式のボラティリティが高まり、通貨や債券のボラティリティが静まったことが金の見通しを引き上げる方向に働き、投資が再開されました。
これらの結果、先進国株式と金への投資を再開し、引き続き株式資産を中心とする積極的な姿勢を維持しつつも、資産分散によるバランスを意識した投資配分となっています。
今回分や過去の投資配分の変更については、以下の「ROBOPRO」リバランスレポートで詳細を確認できます。
「ROBOPRO」の特徴
「ROBOPRO」は、以下の特徴により、精緻なAI投資を提供しています。
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測: AIが40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を組み合わせ、金融市場を多角的に分析し予測します。分析には先行性の高いデータのみを厳選しており、精緻な予測が期待されます。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される: AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用されます。感情や思い込みに左右されない定量的な視点に基づき、合理的な判断を行います。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更: 相場予測に基づき、ある時は株式の比率を増やし、またある時は金の比率を上げるなど、毎月投資配分を変更することでパフォーマンスの最大化を目指します。相場の急変時には臨時で投資配分を変更し、変化に対応します。
「ROBOPRO」の詳細については、以下のURLをご確認ください。
AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ったAI投資のノウハウは、他社の金融商品にも活用されています。具体的には、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）、「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）で活用されています。さらに、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」など、株式会社FOLIOが投資助言者として関わる金融商品への活用も拡大しています。
株式会社FOLIOホールディングスについて
株式会社FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションを創出し、豊かな未来の実現を目指しています。一般顧客や金融機関向けに投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIO、および金融業界向けのソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社の事業シナジーと高度な技術力により金融ソリューションを拡充しています。
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本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
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事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
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代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
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設立：2019年4月1日
株式会社FOLIO 会社概要
株式会社FOLIOは、第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を営んでいます。
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本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
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事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
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登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
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加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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代表者：代表取締役 四元 盛文
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設立：2015年12月10日
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