AI投資「ROBOPRO」が臨時リバランス、急落した金への配分を強化
株式会社FOLIOは、2026年2月2日、AI投資サービス「ROBOPRO」において市場の変化に対応した臨時リバランスを実施しました。この変更は、通常月1回行われる投資配分変更に加え、市場の変動が高い局面と定量的に判断されたことにより発動されています。
臨時リバランスの背景
臨時リバランスの発動は、1月30日にトランプ米大統領が次期FRB議長を発表した後、貴金属市場が急落したことに起因します。金市場は10％超、銀市場は30％超の下落を記録しました。同日における株式や債券市場への波及は限定的であったものの、この短期的な相場変動は非常に大きく、市場全体が通常とは異なる局面に入ったと判定されたため、臨時リバランスが実施されたと見られます。
新たな投資配分とAI予測
今回の投資配分の変更では、米国株式、ハイイールド債券、金、先進国株式を上位とし、わずかに新興国債券と新興国株式を加えた6資産構成となりました。
ROBOPROのAIに基づく各資産のリターン予測では、米国株式、先進国株式、そして金の見通しが高位となった一方、不動産や米国債券の見通しは相対的に低位となりました。これらの予測を踏まえ、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化が行われた結果、米国株式や先進国株式への配分は維持しつつ、金への配分を一段と高め、資産クラス間の分散によるバランスにも配慮した投資配分となっています。
特に金に関しては、2025年後半から2026年初にかけて騰勢を強めていたものの、ROBOPROでは2025年後半から徐々に配分を切り下げていました。しかし、2月の投資配分変更（2026年1月29日実施）でわずかに保有を再開し、今回の下落に伴う臨時リバランスでは、さらに比率を増やして17.7%としました。金の見通しは、直近で債券や米ドル以外の通貨のボラティリティが低下するとともに改善しており、今回の貴金属市場の下落を受けて投資妙味がさらに増したと考えられます。
金以外の資産では、高値警戒感が示唆されていた新興国株式や、ハイイールド債券に対して相対的に劣後した新興国債券の比率が減少しました。一方で、米国株式や主要な先進国株式市場の堅調な推移によって高位の見通しを維持した先進国株式は比較的多い配分を保ち、ポートフォリオ全体のリスク調整の役割を期待されるハイイールド債券は配分が増加しています。地域別では、2026年1月以降に重視していた新興国の資産から米国や先進国の資産へのシフトが見られます。
全体として、米国株式と先進国株式によって株式に重きをおく積極的な姿勢は継続しながらも、ハイイールド債券と金を活用することで、株式／債券／その他資産のバランスをより重視する投資配分となっています。
今回の変更や過去の投資配分の詳細については、「ROBOPRO」リバランスレポートをご確認ください。
「ROBOPRO」の特徴
ROBOPROは、以下の特徴を持っています。
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40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測: AIが40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測します。分析には、実際の景気より先に動く「先行性の高いデータ」のみを厳選しています。
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合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される: AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。感情や思い込みに左右されない定量的な視点で判断を徹底します。
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AIの予測を基に、毎月投資配分を変更: 相場予測に基づき、ある時は株式の比率を増やし、またある時は金の比率を上げるなど、パフォーマンスの最大化を目指します。相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、変化に対応します。
「ROBOPRO」の詳細については、以下のURLをご確認ください。
AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。また、SBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等、投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
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