AI投資「ROBOPRO」が2026年4月の投資配分を決定
SBIグループの株式会社FOLIOは、2026年3月27日にAI投資サービス「ROBOPRO®」の投資配分変更を実施しました。この変更は、原則として月一回行われるもので、2026年4月の投資配分が決定しています。
株式資産を7割超に高める配分へ
今回の投資配分変更では、株式資産の比率を70%超に高め、主に株式でリスクを取る配分となりました。新たに不動産もわずかに組み入れられ、米国株式、先進国株式、金、新興国債券、不動産、ハイイールド債券、新興国株式の7資産構成でポートフォリオが構築されています。
ROBOPROで活用されるAIによる各資産のリターン予測では、先進国株式や金の見通しが高位を示す一方、債券資産（米国債券、ハイイールド債券、新興国債券）の見通しは低位傾向が継続しています。これらの予測と金融工学に基づいたポートフォリオの最適化の結果、米国株式を中心としつつ、先進国株式の比重を高める投資配分が採用されました。
AI予測に基づく配分変更の背景
今月の配分変更では、新興国資産の比率を減らし、先進国株式の配分を大幅に増やすことで、株式の比重をより高める結果となっています。最新のマーケットデータを用いたAI予測の結果、株式を中心としながらも最終的に7資産に分散し、資産間の分散を深める方針が取られました。
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米国株式: 他の株式資産が大きく下落する中で比較的緩やかな下落にとどまったため、相対的な投資妙味は低下しました。しかし、中長期的な値ごろ感は継続しており、約40%と引き続き最も多く保有する形です。
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先進国株式: 年始からのアジア・欧州各国での上昇基調と、イラン紛争後の大きな下落を受け、短期的・長期的投資妙味が増し、見通しが大きく改善しました。
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新興国株式・新興国債券: 3月のリバランスで配分を増やしましたが、その後の原油などのエネルギー価格上昇が逆風となり、配分が減らされました。
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金: 3月下旬にかけて下落したことで短期的な魅力度が増しましたが、直近の値動きの荒さが考慮され、比率の変化は小幅にとどまっています。
全体として、原油高によるネガティブな影響が強く示唆される新興国資産を減少させ、米国株式と先進国株式を中心に株式資産を7割超保有する投資配分となっています。
※上記投資配分について、2025年12月は12月1日、2026年1月は12月29日、2026年2月は1月29日、2026年3月は3月2日、2026年4月は3月27日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年2月は、通常の変更に加えて2月2日に臨時リバランスが実施されました。
※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示されているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示されています。
今回分や過去の投資配分の変更については、以下のURLで詳細を確認できます。
「ROBOPRO」リバランスレポート
「ROBOPRO」の主な特徴
「ROBOPRO」は、AIを活用した投資判断により、市場のトレンド変化に対応することを目指しています。
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将来予測: 40種類以上の先行指標と約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測します。分析には、実際の景気より先に変動する「先行性の高いデータ」を厳選し、精緻な予測に貢献しています。
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合理的な判断: AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用されます。感情や思い込みに左右されない定量的な視点での判断が可能です。
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毎月の投資配分変更: AIの予測に基づき、毎月投資配分を変更します。相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、市場の変化に迅速に対応します。
「ROBOPRO」の詳細については、以下のURLをご確認ください。
「ROBOPRO」
AI投資ノウハウの幅広い活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ったAI投資のノウハウは、複数の金融機関で活用されています。具体的には、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）、「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）で採用されています。また、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定する公募投資信託「ROBOPROファンド」など、投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
※「ROBOPRO®」は株式会社FOLIOの登録商標です。
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株式会社FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げ、金融ソリューションの創出を通じて豊かな未来の実現を目指しています。一般顧客や金融機関向けに投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIO、および金融業界向けソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、高度な技術力を活用した金融ソリューションを拡充しています。同社グループは、東京証券取引所プライム市場に上場するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
URL：https://folio-hd.com
株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
URL：https://folio-sec.com
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